陈玉莲拍过的三部电影分别是《连体》《至尊无上》《天水围的日与夜》。
《连体》于1984年上映，是一部恐怖片。陈玉莲在片中饰演连体女婴祁宝儿，影片围绕分离手术后妹妹鬼魂缠扰姐姐展开惊悚故事，她与汤镇宗等合作，在影片中展现出了出色的演技，将角色的情感和状态刻画得十分到位。
《至尊无上》是1989年的经典赌片。陈玉莲与刘德华、谭咏麟、关之琳搭档，饰演卷入赌局阴谋的女主角。在这部影片中，她展现出了复杂的情感张力，与一众实力派演员的对手戏精彩纷呈，为影片增色不少。
《天水围的日与夜》于2008年上映，由许鞍华执导的剧情片。陈玉莲在片中饰演温柔的徐老师，影片以平淡的笔触描绘了香港底层生活，荣获香港电影金像奖最佳影片。她在影片中以细腻的表演，将角色的温柔特质展现得淋漓尽致，与影片整体的风格相得益彰。
